PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.49%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

BLES

1 день
0.52%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.00%
1 год
23.82%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		12.53%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%17.42%

Correlation

The correlation between BLES and SCHD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.77

The correlation between BLES and SCHD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLES и SCHD

Секторы
BLES
SCHD

Промышленность

16.3%
7.5%

Технологии

15.6%
16.4%

Финансовые услуги

10.3%
9.3%

Сырьевые материалы

7.8%
1.2%

Недвижимость

6.9%

-

Здравоохранение

5.8%
18.8%

Энергетика

5.8%
16.2%

Коммунальные услуги

5.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
19.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.3%

Промышленность

BLES
16.3%
SCHD
7.5%

Технологии

BLES
15.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
SCHD
1.2%

Недвижимость

BLES
6.9%
SCHD

-

Здравоохранение

BLES
5.8%
SCHD
18.8%

Энергетика

BLES
5.8%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с TQQQBLES с GABFBLES с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BLES vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.64

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.08

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.26

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

15.38

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BLES и SCHD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-33.37%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.61%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-16.13%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-16.85%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.32%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.87%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и SCHD

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.65%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.95%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.38%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.71%

+2.23%

Сравнение комиссий BLES и SCHD

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и SCHD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.76%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BLES and SCHD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.47%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 7.49% for BLES. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.76% for BLES.

BLES is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор