PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
10.89%
BLES
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%.


BLES

С начала года

8.87%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

2.76%

1 год

18.20%

5 лет (среднегодовая)

9.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


BLESSCHD
Коэф-т Шарпа1.362.27
Коэф-т Сортино1.883.27
Коэф-т Омега1.251.40
Коэф-т Кальмара1.753.34
Коэф-т Мартина8.1512.25
Индекс Язвы2.19%2.05%
Дневная вол-ть13.10%11.06%
Макс. просадка-40.35%-33.37%
Текущая просадка-3.74%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и SCHD

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.362.27
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.883.27
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.40
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.753.34
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1512.25
BLES
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.27
BLES
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и SCHD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.95%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BLES и SCHD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.74%
-1.54%
BLES
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и SCHD

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 2.96%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.39%
BLES
SCHD