PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLESYALL
Дох-ть с нач. г.12.18%31.97%
Дох-ть за 1 год27.11%49.81%
Коэф-т Шарпа2.003.39
Коэф-т Сортино2.704.51
Коэф-т Омега1.361.59
Коэф-т Кальмара1.845.77
Коэф-т Мартина12.6721.13
Индекс Язвы2.11%2.38%
Дневная вол-ть13.41%14.79%
Макс. просадка-40.35%-12.03%
Текущая просадка-0.81%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и YALL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLES и YALL

С начала года, BLES показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 31.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
18.14%
BLES
YALL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и YALL

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.67
YALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13

Сравнение коэффициента Шарпа BLES и YALL

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.39
BLES
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и YALL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности YALL в 2.66%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
YALL
God Bless America ETF
2.66%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и YALL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
BLES
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и YALL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.30%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.36%
BLES
YALL