PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и YALL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.61%
13.76%
BLES
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.58

YALL:

2.25

Коэф-т Сортино

BLES:

0.85

YALL:

3.05

Коэф-т Омега

BLES:

1.11

YALL:

1.39

Коэф-т Кальмара

BLES:

1.13

YALL:

3.99

Коэф-т Мартина

BLES:

3.21

YALL:

14.02

Индекс Язвы

BLES:

2.37%

YALL:

2.48%

Дневная вол-ть

BLES:

13.16%

YALL:

15.45%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

YALL:

-12.03%

Текущая просадка

BLES:

-5.54%

YALL:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 32.98%.


BLES

С начала года

6.83%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

2.61%

1 год

7.47%

5 лет

7.96%

10 лет

N/A

YALL

С начала года

32.98%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и YALL

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.582.25
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.853.05
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.133.99
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.2114.02
BLES
YALL

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
2.25
BLES
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и YALL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как YALL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.88%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
YALL
God Bless America ETF
0.00%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и YALL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.54%
-4.34%
BLES
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и YALL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.94%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
5.47%
BLES
YALL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab