PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
20.38%
BLES
YALL

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 36.86%.


BLES

С начала года

11.10%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.98%

1 год

20.29%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

YALL

С начала года

36.86%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

20.38%

1 год

48.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BLESYALL
Коэф-т Шарпа1.543.26
Коэф-т Сортино2.104.35
Коэф-т Омега1.281.56
Коэф-т Кальмара2.135.59
Коэф-т Мартина9.2220.22
Индекс Язвы2.20%2.41%
Дневная вол-ть13.17%14.91%
Макс. просадка-40.35%-12.03%
Текущая просадка-1.76%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и YALL

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и YALL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.543.26
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.104.35
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.56
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.645.59
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2220.22
BLES
YALL

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
3.26
BLES
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и YALL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности YALL в 2.56%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.92%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
YALL
God Bless America ETF
2.56%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и YALL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
0
BLES
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и YALL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.23%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
5.31%
BLES
YALL