PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и YALL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.98%
95.86%
BLES
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.36

YALL:

0.87

Коэф-т Сортино

BLES:

0.62

YALL:

1.38

Коэф-т Омега

BLES:

1.08

YALL:

1.18

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.41

YALL:

0.94

Коэф-т Мартина

BLES:

1.72

YALL:

3.49

Индекс Язвы

BLES:

3.67%

YALL:

5.32%

Дневная вол-ть

BLES:

17.71%

YALL:

21.50%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

BLES:

-4.28%

YALL:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -1.44%.


BLES

С начала года

2.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.84%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

YALL

С начала года

-1.44%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

1.18%

1 год

17.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и YALL

BLES берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.


График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.36
YALL: 0.87
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.62
YALL: 1.38
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLES: 1.08
YALL: 1.18
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.41
YALL: 0.94
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.72
YALL: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.87
BLES
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и YALL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности YALL в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
YALL
God Bless America ETF
0.50%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и YALL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-7.84%
BLES
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и YALL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 12.11%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
14.36%
BLES
YALL