PortfoliosLab logo
Сравнение BLES с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLES и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLES и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
87.61%
BLES
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLES:

0.33

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

BLES:

0.59

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

BLES:

1.08

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

BLES:

0.38

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

BLES:

1.62

GABF:

3.56

Индекс Язвы

BLES:

3.66%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

BLES:

17.68%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

BLES:

-40.35%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

BLES:

-4.53%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.84%.


BLES

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-1.50%

1 год

5.56%

5 лет

13.39%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и GABF

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLES и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLES c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLES: 0.33
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLES: 0.59
GABF: 1.26
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLES: 1.08
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLES: 0.38
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLES: 1.62
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.84
BLES
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и GABF

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GABF в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.50%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и GABF

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.53%
-12.53%
BLES
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и GABF

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 12.11%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
15.88%
BLES
GABF