PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
30.26%
BLES
GABF

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 51.81%.


BLES

С начала года

11.10%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.98%

1 год

20.29%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GABF

С начала года

51.81%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

30.26%

1 год

68.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BLESGABF
Коэф-т Шарпа1.544.12
Коэф-т Сортино2.105.41
Коэф-т Омега1.281.74
Коэф-т Кальмара2.137.06
Коэф-т Мартина9.2233.51
Индекс Язвы2.20%2.06%
Дневная вол-ть13.17%16.73%
Макс. просадка-40.35%-17.14%
Текущая просадка-1.76%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и GABF

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и GABF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.544.12
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.105.41
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.74
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.647.06
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2233.51
BLES
GABF

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
4.12
BLES
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и GABF

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GABF в 3.26%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.92%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.26%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и GABF

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
0
BLES
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и GABF

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.23%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
7.76%
BLES
GABF