PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLESGABF
Дох-ть с нач. г.10.18%49.81%
Дох-ть за 1 год24.53%73.58%
Коэф-т Шарпа1.844.41
Коэф-т Сортино2.505.78
Коэф-т Омега1.331.80
Коэф-т Кальмара1.797.60
Коэф-т Мартина11.6136.52
Индекс Язвы2.12%2.03%
Дневная вол-ть13.43%16.84%
Макс. просадка-40.35%-17.14%
Текущая просадка-2.58%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и GABF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLES и GABF

С начала года, BLES показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 49.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
29.56%
BLES
GABF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и GABF

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 11.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.61
GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 36.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.52

Сравнение коэффициента Шарпа BLES и GABF

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
4.41
BLES
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и GABF

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GABF в 3.30%


TTM2023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.93%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.30%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и GABF

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-0.84%
BLES
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и GABF

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.35%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
7.69%
BLES
GABF