Сравнение BLES с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
BLES и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLES и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 2.72% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и BDVL
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
BLES vs. BDVL — Ранг доходности на риск
BLES
BDVL
Сравнение BLES c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BLES и BDVL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и BDVL
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и BDVL
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -7.71% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.53% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.20% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 9.35% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 9.35% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 9.35% | +9.68% |