PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности BLES и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и BDVL

2026 (YTD)2025
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%2.72%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between BLES and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов BLES и BDVL

Секторы
BLES
BDVL

Промышленность

16.3%
15.4%

Технологии

15.6%
23.0%

Финансовые услуги

10.3%
13.9%

Сырьевые материалы

7.8%
2.6%

Недвижимость

6.9%
1.0%

Здравоохранение

5.8%
11.1%

Энергетика

5.8%
2.8%

Коммунальные услуги

5.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.7%

Промышленность

BLES
16.3%
BDVL
15.4%

Технологии

BLES
15.6%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
BDVL
2.6%

Недвижимость

BLES
6.9%
BDVL
1.0%

Здравоохранение

BLES
5.8%
BDVL
11.1%

Энергетика

BLES
5.8%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
BDVL
4.8%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
BDVL
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

BLES vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BLES и BDVL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-7.71%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.95%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-1.19%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

9.49%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

9.49%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

9.49%

+9.45%

Сравнение комиссий BLES и BDVL

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и BDVL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BLES and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.77% for BLES.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор