PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. BLES is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.49%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности BLES и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

BLES

1 день
0.52%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.00%
1 год
23.82%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		12.53%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%62.42%

Correlation

The correlation between BLES and ARKK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between BLES and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и ARKK

Секторы
BLES
ARKK

Промышленность

16.3%
6.3%

Технологии

15.6%
26.4%

Финансовые услуги

10.3%
15.4%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Здравоохранение

5.8%
27.4%

Энергетика

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
10.9%

Промышленность

BLES
16.3%
ARKK
6.3%

Технологии

BLES
15.6%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
ARKK

-

Недвижимость

BLES
6.9%
ARKK

-

Здравоохранение

BLES
5.8%
ARKK
27.4%

Энергетика

BLES
5.8%
ARKK

-

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
ARKK
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BLES vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.05

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.61

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.22

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

2.71

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BLES и ARKK

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-80.97%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-31.35%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-39.56%

+24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-77.23%

+50.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-48.15%

+48.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-30.13%

+24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

14.09%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и ARKK

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.47%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

9.47%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

25.18%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

36.42%

-23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

46.29%

-29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

40.26%

-21.32%

Сравнение комиссий BLES и ARKK

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и ARKK

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.76%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and ARKK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to BLES (3.47%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, BLES leads with 7.49% vs -5.81% for ARKK. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLES has performed better with a 7.49% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

BLES has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for ARKK.

BLES is categorized as Global Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Inspire and ARK. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.75% for ARKK.

BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор