Сравнение BLDR с WMB
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 21.56% против 19.28% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам BLDR и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between BLDR and WMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between BLDR and WMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
WMB:
$88.15B
BLDR:
$2.63
WMB:
$2.28
BLDR:
29.54
WMB:
31.55
BLDR:
0.58
WMB:
7.39
BLDR:
2.13
WMB:
6.80
BLDR:
$14.82B
WMB:
$11.92B
BLDR:
$4.43B
WMB:
$7.49B
BLDR:
$1.06B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. WMB — Ранг доходности на риск
BLDR
WMB
Сравнение BLDR c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.02 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.27 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и WMB
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -98.03% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -12.36% | -43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -12.36% | -56.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -23.01% | -45.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -68.08% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -8.55% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -27.07% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 5.82% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и WMB
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.36% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 15.58% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 23.00% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 23.62% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 30.95% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и WMB
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и WMB
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and WMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор