Сравнение BLDR с SMCI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.56% против 27.77% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам BLDR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between BLDR and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between BLDR and SMCI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
SMCI:
$20.52B
BLDR:
$2.63
SMCI:
$2.70
BLDR:
29.54
SMCI:
11.27
BLDR:
0.58
SMCI:
0.60
BLDR:
2.13
SMCI:
2.71
BLDR:
$14.82B
SMCI:
$33.70B
BLDR:
$4.43B
SMCI:
$2.83B
BLDR:
$1.06B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BLDR
SMCI
Сравнение BLDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.45 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.76 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SMCI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -84.84% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -66.18% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -84.84% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -84.84% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -84.84% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -74.36% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -31.98% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 39.34% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SMCI
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 44.32% | -29.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 76.32% | -41.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 85.20% | -36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 86.53% | -41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 71.19% | -23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SMCI
Ни BLDR, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SMCI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор