Сравнение BLDR с PWR
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 21.56% против 41.17% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам BLDR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between BLDR and PWR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BLDR and PWR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
PWR:
$107.64B
BLDR:
$2.63
PWR:
$7.29
BLDR:
29.54
PWR:
97.08
BLDR:
0.58
PWR:
3.58
BLDR:
2.13
PWR:
11.90
BLDR:
$14.82B
PWR:
$29.99B
BLDR:
$4.43B
PWR:
$4.08B
BLDR:
$1.06B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PWR — Ранг доходности на риск
BLDR
PWR
Сравнение BLDR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.73 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 18.09 | -19.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PWR
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -97.07% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -17.11% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -33.89% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -33.89% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -45.53% | -23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -9.87% | -53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -46.84% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 5.41% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PWR
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 13.07% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 30.74% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 37.12% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 35.79% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 33.78% | +13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PWR
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и PWR
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PWR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор