Сравнение BLDR с PSLV
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, BLDR returned 20.15%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 20.15% против 14.02% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам BLDR и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between BLDR and PSLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.24B
PSLV:
$14.73B
BLDR:
$2.63
PSLV:
$13.57
BLDR:
28.48
PSLV:
1.71
BLDR:
0.56
PSLV:
218.98
BLDR:
2.06
PSLV:
0.90
BLDR:
$14.82B
PSLV:
$64.19M
BLDR:
$4.43B
PSLV:
$404.67M
BLDR:
$1.06B
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PSLV — Ранг доходности на риск
BLDR
PSLV
Сравнение BLDR c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.53 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.58 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.76 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PSLV
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -79.38% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -40.65% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -40.65% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -40.65% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -42.79% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.48% | -35.53% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -58.15% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 18.38% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PSLV
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.01%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 16.60% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 57.34% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 58.49% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 35.64% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 31.14% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PSLV
Ни BLDR, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PSLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to BLDR (15.01%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор