Сравнение BLDR с PEG
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 21.56% против 9.71% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам BLDR и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BLDR and PEG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
PEG:
$6.03
BLDR:
29.54
PEG:
13.22
BLDR:
0.58
PEG:
2.34
BLDR:
$14.82B
PEG:
$12.79B
BLDR:
$4.43B
PEG:
$10.19B
BLDR:
$1.06B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PEG — Ранг доходности на риск
BLDR
PEG
Сравнение BLDR c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.07 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.12 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PEG
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -54.32% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -13.15% | -42.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -17.17% | -51.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -27.29% | -41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -40.78% | -27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -10.88% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -11.16% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 7.98% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PEG
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.87% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 13.78% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 18.83% | +29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 20.46% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 21.96% | +25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PEG
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и PEG
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PEG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PEG's -54.32%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор