Сравнение BLDR с MSCI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 21.56% против 24.54% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам BLDR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between BLDR and MSCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between BLDR and MSCI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
MSCI:
$43.98B
BLDR:
$2.63
MSCI:
$17.28
BLDR:
29.54
MSCI:
34.67
BLDR:
0.58
MSCI:
14.12
BLDR:
$14.82B
MSCI:
$3.24B
BLDR:
$4.43B
MSCI:
$2.68B
BLDR:
$1.06B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
BLDR
MSCI
Сравнение BLDR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.52 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.37 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MSCI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -69.06% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -18.07% | -37.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -25.99% | -42.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -43.74% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.74% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -6.94% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.07% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 6.92% | +22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MSCI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.37% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 20.91% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 28.70% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 30.72% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 31.18% | +16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MSCI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MSCI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MSCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор