Сравнение BLDR с MLI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, MLI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 26.81%/yr for MLI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 21.56% против 26.81% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
MLI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 87.91%
- 3 года*
- 51.41%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам BLDR и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.99% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between BLDR and MLI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between BLDR and MLI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
MLI:
$10.18
BLDR:
29.54
MLI:
13.57
BLDR:
0.58
MLI:
2.63
BLDR:
$14.82B
MLI:
$4.37B
BLDR:
$4.43B
MLI:
$871.92M
BLDR:
$1.06B
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MLI — Ранг доходности на риск
BLDR
MLI
Сравнение BLDR c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.72 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.31 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MLI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -61.72% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -22.33% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -27.79% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -27.79% | -40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -52.95% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -1.69% | -61.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -16.04% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 8.05% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MLI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 10.51% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 25.80% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 30.28% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 33.06% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 35.77% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MLI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MLI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MLI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор