Сравнение BLDR с FICO
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 19.75%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.43%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 19.75% против 25.90% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
Сравнение доходности по годам BLDR и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BLDR and FICO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BLDR and FICO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.09B
FICO:
$27.01B
BLDR:
$2.63
FICO:
$31.51
BLDR:
27.97
FICO:
36.10
BLDR:
0.55
FICO:
12.16
BLDR:
$14.82B
FICO:
$2.26B
BLDR:
$4.43B
FICO:
$1.90B
BLDR:
$1.06B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. FICO — Ранг доходности на риск
BLDR
FICO
Сравнение BLDR c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.33 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и FICO
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -79.26% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -52.12% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -61.28% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -61.28% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -61.28% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.12% | -52.26% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -18.01% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 26.96% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и FICO
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.14%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.38% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 38.67% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 50.27% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 40.62% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 38.02% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и FICO
Ни BLDR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и FICO
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and FICO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.38%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор