Сравнение BLDR с CPRT
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 21.56% против 17.57% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам BLDR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between BLDR and CPRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between BLDR and CPRT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
CPRT:
$29.68B
BLDR:
$2.63
CPRT:
$1.59
BLDR:
29.54
CPRT:
19.28
BLDR:
0.58
CPRT:
6.46
BLDR:
2.13
CPRT:
3.38
BLDR:
$14.82B
CPRT:
$4.64B
BLDR:
$4.43B
CPRT:
$2.11B
BLDR:
$1.06B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
BLDR
CPRT
Сравнение BLDR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.98 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.75 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и CPRT
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -72.49% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -39.26% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -52.46% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -52.46% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -52.46% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -51.83% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -16.57% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 22.06% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и CPRT
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.74% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 18.69% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 23.70% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 25.94% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 27.43% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и CPRT
Ни BLDR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и CPRT
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and CPRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CPRT's -72.49%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор