Сравнение BLD с MEDP
BLD (TopBuild Corp.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BLD returned 16.32%/yr vs 21.69%/yr for MEDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -16.79%.
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLD и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between BLD and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between BLD and MEDP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.56B
MEDP:
$13.54B
BLD:
$17.76
MEDP:
$15.63
BLD:
23.15
MEDP:
29.89
BLD:
1.12
MEDP:
0.90
BLD:
2.07
MEDP:
5.14
BLD:
4.81
MEDP:
22.62
BLD:
$5.62B
MEDP:
$2.68B
BLD:
$1.62B
MEDP:
$778.59M
BLD:
$933.40M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. MEDP — Ранг доходности на риск
BLD
MEDP
Сравнение BLD c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.28 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и MEDP
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -42.87% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -36.61% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -39.38% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -42.87% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.38% | -24.69% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -12.92% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 16.45% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и MEDP
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 6.83% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 37.78% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 68.99% | -25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 51.61% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 49.76% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и MEDP
Ни BLD, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и MEDP
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор