Сравнение BLD с IOT
BLD (TopBuild Corp.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BLD returned 19.20%/yr vs 5.09%/yr for IOT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.39%.
BLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 27.59%
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLD и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.23% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 2.02% |
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BLD and IOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BLD and IOT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.59B
IOT:
$19.71B
BLD:
$17.76
IOT:
$0.10
BLD:
23.20
IOT:
337.76
BLD:
2.08
IOT:
11.22
BLD:
4.82
IOT:
13.07
BLD:
$5.62B
IOT:
$1.73B
BLD:
$1.62B
IOT:
$1.32B
BLD:
$933.40M
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. IOT — Ранг доходности на риск
BLD
IOT
Сравнение BLD c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.31 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.62 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и IOT
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -70.38% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -46.37% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -60.22% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -44.98% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -31.41% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 23.24% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и IOT
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 8.96%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 20.02% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 44.44% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 57.65% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.42% | 65.84% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 65.84% | -23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и IOT
Ни BLD, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и IOT
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and IOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to BLD (8.96%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs IOT's -70.38%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор