Сравнение BLD с ENPH
BLD (TopBuild Corp.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, BLD returned 27.86%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции BLD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 27.86% против 39.19% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
Сравнение доходности по годам BLD и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between BLD and ENPH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.56B
ENPH:
$7.17B
BLD:
$17.76
ENPH:
$0.92
BLD:
23.15
ENPH:
59.58
BLD:
1.12
ENPH:
1.36
BLD:
2.07
ENPH:
5.20
BLD:
4.81
ENPH:
6.50
BLD:
$5.62B
ENPH:
$1.40B
BLD:
$1.62B
ENPH:
$619.16M
BLD:
$933.40M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. ENPH — Ранг доходности на риск
BLD
ENPH
Сравнение BLD c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.92 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и ENPH
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -95.97% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -43.13% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -86.23% | +43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -92.23% | +42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -92.23% | +39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.38% | -83.75% | +58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -50.57% | +35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 24.10% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и ENPH
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 9.02%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 40.41% | -31.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 66.31% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 86.85% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 70.23% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 78.26% | -35.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и ENPH
Ни BLD, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и ENPH
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and ENPH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to BLD (9.02%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs ENPH's -95.97%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор