Сравнение BLD с CMG
BLD (TopBuild Corp.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLD returned 27.43%/yr vs 12.21%/yr for CMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 27.43% против 12.21% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 27.43%
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам BLD и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -2.61% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between BLD and CMG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.43B
CMG:
$36.69B
BLD:
$17.76
CMG:
$1.09
BLD:
22.88
CMG:
25.77
BLD:
1.11
CMG:
0.97
BLD:
2.05
CMG:
3.08
BLD:
4.75
CMG:
15.24
BLD:
$5.62B
CMG:
$12.14B
BLD:
$1.62B
CMG:
$4.39B
BLD:
$933.40M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. CMG — Ранг доходности на риск
BLD
CMG
Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.89 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.33 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.21 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и CMG
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -74.61% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -51.61% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -58.89% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -58.89% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -58.89% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -58.89% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -21.33% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 34.63% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CMG
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 7.62%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.34% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 23.00% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 38.44% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 33.51% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 35.63% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CMG
Ни BLD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и CMG
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and CMG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (9.34%) compared to BLD (7.62%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs CMG's -74.61%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор