PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с CMG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CMG.

Корреляция

Корреляция между BLD и CMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BLD и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
326.83%
BLD
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

CMG:

-0.33

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

CMG:

-0.24

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

CMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

CMG:

-0.34

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

CMG:

-0.64

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

CMG:

17.55%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

CMG:

34.34%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

CMG:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

CMG:

$69.77B

EPS

BLD:

$20.29

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

CMG:

45.82

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

CMG:

2.23

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

CMG:

6.07

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

CMG:

19.99

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -14.13%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-18.76%

5 лет

24.53%

10 лет

15.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
CMG: -0.33
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
CMG: -0.24
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
CMG: 0.97
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
CMG: -0.34
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
CMG: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.33
BLD
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CMG

Ни BLD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CMG

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-24.47%
BLD
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CMG

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
15.40%
BLD
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию