Сравнение BLD с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с CMG

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CMG.

Корреляция

Корреляция между BLD и CMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLD и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.12

CMG:

0.82

Коэф-т Сортино

BLD:

0.10

CMG:

1.25

Коэф-т Омега

BLD:

1.01

CMG:

1.17

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.14

CMG:

0.90

Коэф-т Мартина

BLD:

-0.29

CMG:

1.98

Индекс Язвы

BLD:

16.90%

CMG:

12.36%

Дневная вол-ть

BLD:

39.78%

CMG:

29.85%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

BLD:

-27.74%

CMG:

-16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$10.21B

CMG:

$79.52B

EPS

BLD:

$19.77

CMG:

$1.08

Цена/прибыль

BLD:

17.51

CMG:

53.26

PEG коэффициент

BLD:

0.00

CMG:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.02B

CMG:

$8.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.23B

CMG:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$786.88M

CMG:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -4.61%.

BLD

С начала года

11.19%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-22.68%

1 год

-6.72%

5 лет

25.48%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-4.61%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

7.43%

1 год

23.82%

5 лет

26.85%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLD

CMG

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CMG

Ни BLD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CMG

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CMG

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CMG

BLD

CMG

Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CMG

Просадки

Сравнение просадок BLD и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество