Сравнение BLD с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с CMG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CMG.

Корреляция

Корреляция между BLD и CMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BLD и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.85

CMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

BLD:

-1.14

CMG:

-0.41

Коэф-т Омега

BLD:

0.86

CMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.85

CMG:

-0.45

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.51

CMG:

-0.85

Индекс Язвы

BLD:

22.84%

CMG:

16.05%

Дневная вол-ть

BLD:

40.60%

CMG:

31.34%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

BLD:

-40.68%

CMG:

-26.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$9.15B

CMG:

$70.50B

EPS

BLD:

$20.28

CMG:

$1.11

Цена/прибыль

BLD:

15.43

CMG:

46.86

PEG коэффициент

BLD:

0.00

CMG:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

CMG:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

CMG:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

CMG:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -16.95%.

BLD

С начала года

-8.71%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-28.73%

1 год

-35.66%

5 лет

36.27%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-16.95%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-13.52%

5 лет

32.71%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLD: -0.85

CMG: -0.44

Коэффициент Сортино

BLD: -1.14

CMG: -0.41

Коэффициент Омега

BLD: 0.86

CMG: 0.95

Коэффициент Кальмара

BLD: -0.85

CMG: -0.45

Коэффициент Мартина

BLD: -1.51

CMG: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CMG

Ни BLD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CMG

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CMG

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CMG

BLD

CMG

Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CMG

Просадки

Сравнение просадок BLD и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество