PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с SKRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. BLCR is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, BLCR returned 34.21% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и SKRE

2026 (YTD)20252024
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%19.03%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between BLCR and SKRE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с SPXMSKRE с FTIFSKRE с MAGO

Доходность на риск

BLCR vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-1.01

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.55

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.90

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

-1.61

+16.27

BLCR vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SKRE

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-79.33%

+58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-51.44%

+41.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-79.33%

+75.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-48.53%

+46.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

28.81%

-26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SKRE

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 4.88%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.56%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

32.58%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

46.09%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

55.12%

-37.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

55.12%

-37.49%

Сравнение комиссий BLCR и SKRE

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SKRE

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SKRE в 0.40%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.40%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and SKRE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs -46.37% for SKRE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.29% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Tuttle. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.75% for SKRE.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор