PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с SKRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs -44.62% for SKRE. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -19.46%.

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и SKRE

2026 (YTD)20252024
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%19.27%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%

Correlation

The correlation between BLCR and SKRE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с SPXM

Доходность на риск

BLCR vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.95

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-1.41

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.84

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.91

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

-1.36

+22.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRSKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

-0.95

+3.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

-0.70

+2.57

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SKRE

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-75.30%

+54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-49.06%

+38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-73.87%

+72.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-47.31%

+45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

32.79%

-30.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SKRE

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 4.33%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

13.51%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

32.12%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

47.16%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

55.81%

-38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

55.81%

-38.35%

Сравнение комиссий BLCR и SKRE

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SKRE

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SKRE в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and SKRE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs SKRE's -75.30%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs -44.62% for SKRE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Tuttle. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.75% for SKRE.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор