PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с BSJO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с BSJO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BSJO is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. BLCR is actively managed, while BSJO is passively managed. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и BSJO

2026 (YTD)
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.10%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с SCHGBLCR с FGRTXBLCR с FXAIX
Часто сравнивают с BSJO:
BSJO с BSJPBSJO с BSJSBSJO с IBHDBSJO с AESRBSJO с EIFAXBSJO с FLHYBSJO с INRO

Доходность на риск

BLCR vs. BSJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSJO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRBSJODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

—

—

BLCR vs. BSJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BSJO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRBSJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BSJO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRBSJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

—

—

Сравнение комиссий BLCR и BSJO

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BSJO

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for BSJO.

BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BSJO.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSJO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.42% for BSJO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и BSJO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор