PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BLCR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и SPY

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%15.68%

Correlation

The correlation between BLCR and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between BLCR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и SPY

Секторы
BLCR
SPY

Технологии

35.7%
35.9%

Промышленность

13.5%
7.8%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Энергетика

2.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BLCR
35.7%
SPY
35.9%

Промышленность

BLCR
13.5%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
SPY
1.8%

Энергетика

BLCR
2.2%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

SPY
4.8%

Недвижимость

BLCR

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTXBLCR с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BLCR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.38

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.24

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.16

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

14.72

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.59

+1.31

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SPY

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-55.19%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.88%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.70%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-9.05%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.91%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SPY

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.84%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.90%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.83%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.05%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.94%

-0.47%

Сравнение комиссий BLCR и SPY

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SPY

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLCR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.09% for SPY.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор