PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

BLCR и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и FFLC

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%15.35%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTXBLCR с MTUM
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий BLCR и FFLC

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.07

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.60

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.72

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

7.35

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между BLCR и FFLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и FFLC

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и FFLC

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-19.72%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.92%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.89%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.05%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и FFLC

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.28%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.69%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.94%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.78%

-0.18%