PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с FGRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs 29.86% for FGRTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 9.38%.

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и FGRTX

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%13.66%

Correlation

The correlation between BLCR and FGRTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between BLCR and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FXAIX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

BLCR vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.51

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.46

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.36

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

15.23

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.47

+1.40

Просадки

Сравнение просадок BLCR и FGRTX

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-56.17%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.99%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.33%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-8.72%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и FGRTX

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.87%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.09%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.02%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.71%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.12%

-0.66%

Сравнение комиссий BLCR и FGRTX

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и FGRTX

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FGRTX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and FGRTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs FGRTX's -56.17%.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор