Сравнение BKMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKMC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKMC или SPY.
Основные характеристики
| BKMC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 39.35% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 12.29% |
| Макс. просадка | -25.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKMC и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и SPY
С начала года, BKMC показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKMC и SPY
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и SPY
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.27% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и SPY
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и SPY
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.