PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKMC с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с IWR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 8.37%/yr vs 8.72%/yr for IWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 14.90%.

BKMC

1 день
0.26%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
4.66%
С начала года
12.14%
1 год
18.98%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.47%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
9.43%
С начала года
14.90%
1 год
20.18%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.14%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		14.90%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%49.79%

Correlation

The correlation between BKMC and IWR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between BKMC and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и IWR

Секторы
BKMC
IWR

Промышленность

21.5%
18.1%

Технологии

14.4%
19.6%

Здравоохранение

12.0%
8.7%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.1%

Недвижимость

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Энергетика

3.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
5.7%

Промышленность

BKMC
21.5%
IWR
18.1%

Технологии

BKMC
14.4%
IWR
19.6%

Здравоохранение

BKMC
12.0%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

BKMC
11.7%
IWR
12.1%

Потребительский циклический сектор

BKMC
8.8%
IWR
11.1%

Недвижимость

BKMC
7.9%
IWR
6.8%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.5%
IWR
3.9%

Сырьевые материалы

BKMC
4.5%
IWR
4.2%

Энергетика

BKMC
3.3%
IWR
6.5%

Коммуникационные услуги

BKMC
2.8%
IWR
3.3%

Коммунальные услуги

BKMC
2.2%
IWR
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

BKMC vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.48

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.16

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.48

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

9.50

-2.12

BKMC vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и IWR

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-58.78%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.17%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-21.09%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-26.18%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.52%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-7.77%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.13%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и IWR

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 3.25% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.31%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.70%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.27%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.30%

-0.22%

Сравнение комиссий BKMC и IWR

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и IWR

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.41%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BKMC and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (3.25%) compared to IWR (3.19%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs IWR's -58.78%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.72% vs 8.37% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.72% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

BKMC has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.15% for IWR.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWR is Mid Cap Blend Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор