PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с CSMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BKMC is passively managed, while CSMD is actively managed. Over the past year, BKMC returned 21.32% vs 10.60% for CSMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 6.96%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

CSMD

1 день
-3.92%
1 месяц
-1.17%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.30%
1 год
10.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и CSMD

2026 (YTD)202520242023
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%11.29%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		6.96%5.68%12.70%6.44%

Correlation

The correlation between BKMC and CSMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between BKMC and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и CSMD

Секторы
BKMC
CSMD

Промышленность

22.9%
31.1%

Технологии

16.2%
25.3%

Финансовые услуги

12.4%
3.7%

Здравоохранение

11.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

BKMC
22.9%
CSMD
31.1%

Технологии

BKMC
16.2%
CSMD
25.3%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
CSMD
3.7%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
CSMD
14.6%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
CSMD
8.7%

Недвижимость

BKMC
7.6%
CSMD
1.6%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
CSMD
2.0%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
CSMD
6.8%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
CSMD

-

Энергетика

BKMC
3.3%
CSMD
3.6%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
CSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

BKMC vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.55

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.90

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.72

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

2.19

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.55

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BKMC и CSMD

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-22.54%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.79%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.92%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.74%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.86%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и CSMD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.21%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

15.01%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.36%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.89%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.89%

-0.72%

Сравнение комиссий BKMC и CSMD

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и CSMD

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and CSMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.21%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, BKMC leads with 21.32% vs 10.60% for CSMD. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 21.32% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Congress. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.68% for CSMD.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор