PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

BKMC и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и CSMD

2026 (YTD)202520242023
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.26%8.74%13.78%11.29%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

BKMC

1 день
3.05%
1 месяц
-6.35%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.99%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий BKMC и CSMD

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.49

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.74

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

2.47

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Корреляция

Корреляция между BKMC и CSMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и CSMD

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.04%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и CSMD

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-22.54%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.79%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-11.83%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.71%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.46%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и CSMD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.08%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.98%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.86%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

22.59%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.70%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.70%

-0.41%