Сравнение BKHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
BKHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BKHY и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.09% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
BKHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKHY и HYGH
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
BKHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
BKHY
HYGH
Сравнение BKHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.72 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BKHY и HYGH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и HYGH
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.72% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и HYGH
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -23.88% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -4.07% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -8.24% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.26% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.26% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и HYGH
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.82% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.97% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.11% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.05% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.39% | -0.95% |