Сравнение BKHY с HYDW
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index while HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.06%/yr vs 3.51%/yr for HYDW. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.73%.
BKHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.53%
HYDW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.49M | $1.02M | $898.07K | |
| $133.34K | $129.15K | $149.57K |
Сравнение доходности по годам BKHY и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 2.44% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.73% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 10.71% |
Correlation
The correlation between BKHY and HYDW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between BKHY and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. HYDW — Ранг доходности на риск
BKHY
HYDW
Сравнение BKHY c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKHY | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.78 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKHY и HYDW
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -17.75% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.09% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -3.29% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -12.68% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.86% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и HYDW
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.63% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.33% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.86% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 6.41% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.93% | +0.35% |
Сравнение комиссий BKHY и HYDW
BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и HYDW
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности HYDW в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.41% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and HYDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKHY has higher volatility (0.90%) compared to HYDW (0.63%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, BKHY leads with 4.06% vs 3.51% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.06% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 5.75% for HYDW.
BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.20% for HYDW.
HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор