PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с HYDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и HYDW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.04%
24.28%
BKHY
HYDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.56

HYDW:

1.78

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.15

HYDW:

2.69

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

HYDW:

1.38

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.85

HYDW:

2.96

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.68

HYDW:

13.61

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

HYDW:

0.59%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

HYDW:

4.51%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

HYDW:

-17.75%

Текущая просадка

BKHY:

-1.03%

HYDW:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HYDW с доходностью 2.36%.


BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYDW

С начала года

2.36%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.82%

5 лет

4.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и HYDW

BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%
График комиссии HYDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDW: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и HYDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYDW
Ранг риск-скорректированной доходности HYDW, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.56
HYDW: 1.78
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.15
HYDW: 2.69
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKHY: 1.34
HYDW: 1.38
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.85
HYDW: 2.96
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.68
HYDW: 13.61

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.78
BKHY
HYDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HYDW

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности HYDW в 5.57%


TTM2024202320222021202020192018
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.57%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HYDW

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, примерно равная максимальной просадке HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
0
BKHY
HYDW

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HYDW

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
3.18%
BKHY
HYDW