Сравнение BKHY с ESHY
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.05% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BKHY
ESHY
Сравнение BKHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и ESHY
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | 0.00% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 0.00% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 0.00% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 0.00% | +7.36% |
Сравнение комиссий BKHY и ESHY
BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и ESHY
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for ESHY.
BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор