PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с ESHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и ESHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKHY и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.04%
25.60%
BKHY
ESHY

Основные характеристики

Доходность по периодам


BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и ESHY

BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%
График комиссии ESHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESHY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и ESHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ESHY
Ранг риск-скорректированной доходности ESHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESHY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.56
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.15
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.85
ESHY: 0.00
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.68


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.00
BKHY
ESHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и ESHY

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
0.00%0.98%7.07%6.39%5.31%5.88%5.85%7.55%5.68%5.31%5.25%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и ESHY


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.31%
BKHY
ESHY

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и ESHY

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
0
BKHY
ESHY