PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с HYZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и HYZD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.04%
44.37%
BKHY
HYZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.56

HYZD:

1.06

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.15

HYZD:

1.60

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

HYZD:

1.23

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.85

HYZD:

1.12

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.68

HYZD:

5.83

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

HYZD:

1.12%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

HYZD:

6.20%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

HYZD:

-25.66%

Текущая просадка

BKHY:

-1.03%

HYZD:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 0.34%.


BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и HYZD

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и HYZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.56
HYZD: 1.06
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.15
HYZD: 1.60
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKHY: 1.34
HYZD: 1.23
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.85
HYZD: 1.12
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.68
HYZD: 5.83

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HYZD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.06
BKHY
HYZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HYZD

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности HYZD в 5.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HYZD

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.65%
BKHY
HYZD

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HYZD

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеют волатильность 4.48% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
4.49%
BKHY
HYZD