PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с BSJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и BSJS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKHY и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.72%
14.18%
BKHY
BSJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.56

BSJS:

1.45

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.15

BSJS:

2.25

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

BSJS:

1.30

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.85

BSJS:

2.04

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.68

BSJS:

11.35

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

BSJS:

0.80%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

BSJS:

6.24%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

BSJS:

-17.73%

Текущая просадка

BKHY:

-1.03%

BSJS:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 1.98%.


BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJS

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и BSJS

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и BSJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.56
BSJS: 1.45
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.15
BSJS: 2.25
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKHY: 1.34
BSJS: 1.30
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.85
BSJS: 2.04
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.68
BSJS: 11.35

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.45
BKHY
BSJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и BSJS

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BSJS в 7.06%


TTM20242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.06%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и BSJS

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, примерно равная максимальной просадке BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BSJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.70%
BKHY
BSJS

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и BSJS

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеют волатильность 4.48% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
4.44%
BKHY
BSJS