PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и EMHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKHY и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.04%
36.58%
BKHY
EMHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.56

EMHY:

1.30

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.15

EMHY:

1.88

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

EMHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.85

EMHY:

1.68

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.68

EMHY:

8.53

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

EMHY:

1.17%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

EMHY:

7.69%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

BKHY:

-1.03%

EMHY:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 1.73%.


BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и EMHY

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.56
EMHY: 1.30
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.15
EMHY: 1.88
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKHY: 1.34
EMHY: 1.27
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.85
EMHY: 1.68
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.68
EMHY: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.30
BKHY
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и EMHY

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности EMHY в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и EMHY

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.43%
BKHY
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и EMHY

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 4.48%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
5.34%
BKHY
EMHY