PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKHY с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.19%/yr vs 10.01%/yr for HDEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

BKHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.19%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKHY и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.83%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%27.48%

Correlation

The correlation between BKHY and HDEF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.57

The correlation between BKHY and HDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с HYZDBKHY с RIGS
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с SPDWHDEF с VOO

Доходность на риск

BKHY vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.42

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.07

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

6.36

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HDEF

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHYHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-36.43%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-8.03%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-11.15%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-23.63%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.89%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.04%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.61%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HDEF

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHYHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.72%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.22%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

11.68%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

14.14%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

16.24%

-8.88%

Сравнение комиссий BKHY и HDEF

BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HDEF

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

BKHY and HDEF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 4.19% for BKHY. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.62% for HDEF.

BKHY is categorized as High Yield Bonds, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.20% for HDEF.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKHY и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор