PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с IHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и IHY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKHY и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.32%
26.47%
BKHY
IHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.53

IHY:

1.77

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.11

IHY:

2.58

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

IHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.81

IHY:

1.10

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.47

IHY:

7.01

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

IHY:

1.59%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

IHY:

6.33%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

IHY:

-27.63%

Текущая просадка

BKHY:

-0.82%

IHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IHY с доходностью 6.21%.


BKHY

С начала года

1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.28%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

IHY

С начала года

6.21%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

4.64%

1 год

11.26%

5 лет

4.82%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и IHY

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.


График комиссии IHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHY: 0.40%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и IHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

IHY
Ранг риск-скорректированной доходности IHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.53
IHY: 1.77
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.11
IHY: 2.58
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKHY: 1.34
IHY: 1.36
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.81
IHY: 1.10
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.47
IHY: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.77
BKHY
IHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и IHY

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности IHY в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.34%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
4.92%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.37%5.11%5.79%5.74%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и IHY

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и IHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
0
BKHY
IHY

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и IHY

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
3.70%
BKHY
IHY