PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BKF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BKF returned -2.83% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BKF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%2.13%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BKF and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BKF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.03

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.49

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.55

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.84

-7.25

BKF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и MSTZ

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-99.38%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-84.89%

+69.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-97.53%

+71.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-94.55%

+66.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

43.95%

-37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и MSTZ

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

55.03%

-50.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

134.45%

-121.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

148.58%

-132.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

170.73%

-149.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

170.73%

-149.06%

Сравнение комиссий BKF и MSTZ

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и MSTZ

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.83% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for MSTZ.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор