PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 11.30%/yr for VB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности BKF и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.30% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between BKF and VB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.64

The correlation between BKF and VB shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и VB

Секторы
BKF
VB

Финансовые услуги

23.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

12.6%
3.1%

Технологии

7.9%
17.2%

Сырьевые материалы

7.3%
4.8%

Энергетика

7.2%
4.7%

Промышленность

7.2%
20.8%

Здравоохранение

5.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Недвижимость

1.3%
7.6%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
VB
11.3%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
VB
3.1%

Технологии

BKF
7.9%
VB
17.2%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
VB
4.8%

Энергетика

BKF
7.2%
VB
4.7%

Промышленность

BKF
7.2%
VB
20.8%

Здравоохранение

BKF
5.2%
VB
11.1%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
VB
3.3%

Недвижимость

BKF
1.3%
VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с PRMSXBKF с SCHE
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

BKF vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.78

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.56

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.22

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

11.87

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BKF и VB

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-59.56%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.98%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-25.36%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-28.15%

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-42.05%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-0.65%

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-8.44%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.43%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и VB

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.42%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.72%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.28%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

20.74%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.42%

+0.35%

Сравнение комиссий BKF и VB

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и VB

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BKF and VB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.46%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 5.04% for BKF. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.19% for VB.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. BKF tracks MSCI BRIC Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор