Сравнение BKF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKF или SPY.
Основные характеристики
| BKF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -9.47% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.85% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 11.60% |
| Макс. просадка | -70.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | -35.20% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BKF и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKF и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKF показывает доходность 6.92%, а SPY немного ниже – 6.58%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.16% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и SPY
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и SPY
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.58% | 1.68% | 2.03% | 2.92% | 1.01% | 1.65% | 2.32% | 1.51% | 1.81% | 3.14% | 3.00% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и SPY
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и SPY
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.