PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 15.49% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BKF and SPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.67

The correlation between BKF and SPY shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и SPY

Секторы
BKF
SPY

Финансовые услуги

23.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

19.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.3%

Технологии

7.9%
35.9%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Энергетика

7.2%
3.6%

Промышленность

7.2%
7.8%

Здравоохранение

5.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
SPY
11.3%

Технологии

BKF
7.9%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
SPY
1.8%

Энергетика

BKF
7.2%
SPY
3.6%

Промышленность

BKF
7.2%
SPY
7.8%

Здравоохранение

BKF
5.2%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
SPY
2.4%

Недвижимость

BKF
1.3%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSXBKF с SCHE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BKF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.38

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.24

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.16

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

14.72

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.38

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.82

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BKF и SPY

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-55.19%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.88%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-18.76%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-24.50%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-33.72%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-0.70%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-9.05%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.91%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SPY

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.84%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.90%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.83%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

17.05%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.94%

+3.83%

Сравнение комиссий BKF и SPY

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SPY

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.46%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 5.04% for BKF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.98% for SPY.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while SPY is S&P 500. BKF tracks MSCI BRIC Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор