Сравнение BKF с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BKF и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKF или VWO.
Основные характеристики
| BKF | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 13.00% |
| Дох-ть за 3 года | -9.47% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.85% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 13.97% |
| Макс. просадка | -70.29% | -67.68% |
| Current Drawdown | -35.20% | -14.47% |
Корреляция
Корреляция между BKF и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKF и VWO
С начала года, BKF показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и VWO
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKF c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и VWO
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VWO в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.58% | 1.68% | 2.03% | 2.92% | 1.01% | 1.65% | 2.32% | 1.51% | 1.81% | 3.14% | 3.00% | 2.39% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.34% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и VWO
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и VWO
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.