PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с VWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 7.82%/yr for VWO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности BKF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.82% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

VWO

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
4.56%
С начала года
9.58%
1 год
20.18%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.58%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between BKF and VWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.93

The correlation between BKF and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и VWO

Секторы
BKF
VWO

Финансовые услуги

23.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

18.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.7%

Технологии

9.6%
31.5%

Сырьевые материалы

7.6%
7.0%

Промышленность

7.5%
7.0%

Энергетика

6.9%
3.6%

Здравоохранение

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

BKF
23.9%
VWO
16.8%

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
VWO
8.7%

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
VWO
5.7%

Технологии

BKF
9.6%
VWO
31.5%

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
VWO
7.0%

Промышленность

BKF
7.5%
VWO
7.0%

Энергетика

BKF
6.9%
VWO
3.6%

Здравоохранение

BKF
5.0%
VWO
3.4%

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
VWO
3.2%

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
VWO
2.4%

Недвижимость

BKF
1.3%
VWO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSXBKF с SCHE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

BKF vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.18

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.68

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.81

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.17

-6.59

BKF vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и VWO

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-67.68%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.17%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.37%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-30.88%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-36.39%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-3.92%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-15.75%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.28%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и VWO

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.69%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.83%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.20%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.60%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.13%

+2.54%

Сравнение комиссий BKF и VWO

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и VWO

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VWO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BKF and VWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.69%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 7.82% vs 4.21% for BKF. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 7.82% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.59% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор