Сравнение BKF с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BKF и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.66% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и VWO
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
BKF vs. VWO — Ранг доходности на риск
BKF
VWO
Сравнение BKF c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.80 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.18 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.28 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BKF и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и VWO
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и VWO
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -67.68% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.23% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -32.80% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -36.39% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -8.13% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -15.93% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.41% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.26% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 17.83% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.21% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.18% | +2.61% |