iShares MSCI BRIC ETF (BKF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI BRIC ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) показал доход в -7.17% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKF составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BKF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -14.2%.

iShares MSCI BRIC ETF: годовая альфа составляет -6.81%, бета — 1.09, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 21.11.2007.

• Этот ETF участвовал в 110.29% снижения S&P 500 Index, но только в 73.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -6.81% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.09 и R² 0.59 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия BKF составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BKF имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI BRIC ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI BRIC ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI BRIC ETF показал максимальную просадку в 70.29%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2310 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI BRIC ETF составляет 24.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.