- ISIN
- US4642866572
- CUSIP
- 464286657
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2007 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI BRIC Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $76M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKF
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) снизился на 8.4% с начала года. Текущая цена акции BKF — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) показал доход в -8.44% с начала года и -2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKF составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI BRIC ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BKF по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BKF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | -2.74% | -6.83% | 4.20% | -4.56% | -3.87% | 3.17% | -8.44% | |||||
| 2025 | 1.74% | 3.55% | 4.10% | -1.64% | 1.89% | 4.14% | -0.31% | 4.37% | 4.85% | -0.69% | -0.26% | -1.13% | 22.30% |
| 2024 | -5.66% | 4.57% | 1.18% | 2.88% | 2.32% | 0.31% | 0.39% | 1.28% | 10.89% | -4.06% | -2.84% | -1.40% | 9.24% |
| 2023 | 8.23% | -9.22% | 2.93% | -1.53% | -4.50% | 5.52% | 8.66% | -7.43% | -2.30% | -3.29% | 5.03% | 1.10% | 1.27% |
| 2022 | 0.13% | -7.39% | -7.73% | -5.01% | 0.77% | 1.64% | -4.19% | 0.90% | -10.61% | -7.70% | 18.34% | -0.46% | -21.78% |
| 2021 | 4.57% | -0.01% | -3.45% | 0.63% | 2.20% | 1.19% | -9.84% | 1.36% | -3.54% | 1.00% | -4.52% | -1.30% | -11.87% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI BRIC ETF has an annualized alpha of -7.56%, beta of 1.09, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2007.
- This ETF participated in 110.95% of S&P 500 Index downside but only 71.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.56% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -7.56%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 71.64%
- Участие в снижении
- 110.95%
Комиссия
Комиссия BKF составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKF имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.71 | -10.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI BRIC ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.78 | $0.86 | $0.58 | $0.70 | $1.31 | $0.53 | $0.75 | $0.88 | $0.67 | $0.58 | $0.92 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI BRIC ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI BRIC ETF показал максимальную просадку в 70.29%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2310 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI BRIC ETF составляет 25.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.29%нояб. 2008 г. | 11mo 19d | 9y 2mo | 10y 1moдек. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.20%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-33.30%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 23d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.86%нояб. 2007 г. | 5d | 2d | 7dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.08%янв. 2021 г. | 3d | 7d | 10dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BKF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -56.78% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.10% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -25.43% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -33.92% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -1.00% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -10.70% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.09% | +4.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BKF
Добавьте iShares MSCI BRIC ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKF