PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKF с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKF и FSPSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKF с FSPSX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKF или FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности BKF и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKF:

0.60

FSPSX:

0.85

Коэф-т Сортино

BKF:

0.94

FSPSX:

1.25

Коэф-т Омега

BKF:

1.13

FSPSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BKF:

0.33

FSPSX:

1.05

Коэф-т Мартина

BKF:

1.41

FSPSX:

3.04

Индекс Язвы

BKF:

8.81%

FSPSX:

4.68%

Дневная вол-ть

BKF:

21.90%

FSPSX:

16.79%

Макс. просадка

BKF:

-70.29%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

BKF:

-26.13%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 2.50% против 6.16% соответственно.

BKF

С начала года

11.55%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

10.80%

1 год

13.11%

3 года

6.15%

5 лет

3.31%

10 лет

2.50%

FSPSX

С начала года

18.15%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

16.94%

1 год

14.08%

3 года

11.70%

5 лет

11.59%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий BKF и FSPSX

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

BKF
iShares MSCI BRIC ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKF и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг риск-скорректированной доходности BKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKF c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и FSPSX

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FSPSX в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		2.12%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.81%3.15%3.01%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.45%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок BKF и FSPSX

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FSPSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и FSPSX

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...