PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с FSPSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.92%/yr vs 10.29%/yr for FSPSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности BKF и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.92% против 10.29% соответственно.

BKF

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-2.61%
3 года*
6.90%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
4.92%

FSPSX

1 день
0.18%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
24.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-10.85%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		10.74%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between BKF and FSPSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.69

The correlation between BKF and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с VBBKF с PRMSXBKF с SCHE
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

BKF vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.69

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.39

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.26

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.48

-8.92

BKF vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и FSPSX

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-33.69%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.39%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-13.58%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-29.41%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-33.69%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.80%

0.00%

-27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-6.53%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.04%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и FSPSX

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.68%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.26%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.07%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.53%

+5.20%

Сравнение комиссий BKF и FSPSX

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и FSPSX

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FSPSX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.63%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.85%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BKF and FSPSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.42%) compared to FSPSX (4.77%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs FSPSX's -33.69%.

FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор