PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с PRMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) are both funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 8.41%/yr for PRMSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 1.20%/yr for PRMSX.

Доходность

Сравнение доходности BKF и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 32.35%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям PRMSX по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.41% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Correlation

The correlation between BKF and PRMSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.88

The correlation between BKF and PRMSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с SCHE
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIVPRMSX с VWO

Доходность на риск

BKF vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFPRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
3.45

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.22

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.64

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.82

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

19.59

-19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

3.45

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.37

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BKF и PRMSX

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и PRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-71.13%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.56%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-16.47%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-43.13%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-46.28%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

0.00%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-21.12%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.33%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и PRMSX

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.46%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.19%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.33%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

18.97%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

17.90%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.57%

+3.20%

Сравнение комиссий BKF и PRMSX

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и PRMSX

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PRMSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BKF and PRMSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to BKF (5.46%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs PRMSX's -71.13%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и PRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор