Сравнение BKCH с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
BKCH и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCH и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCH и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCH и XYLD
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BKCH vs. XYLD — Ранг доходности на риск
BKCH
XYLD
Сравнение BKCH c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.27 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.37 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BKCH и XYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и XYLD
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и XYLD
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -33.46% | -58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -10.14% | -46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -2.94% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -3.76% | -59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 1.73% | +25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и XYLD
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 4.03% | +17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.53% | 5.83% | +50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 13.99% | +58.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 11.30% | +64.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.94% | 14.23% | +61.71% |