Сравнение BKCH с GBTC
BKCH (Global X Blockchain ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. BKCH is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 53.36%/yr for GBTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам BKCH и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 27.42% |
Correlation
The correlation between BKCH and GBTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BKCH and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BKCH
GBTC
Сравнение BKCH c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.81 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.40 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.93 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и GBTC
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -89.91% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -49.87% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -49.87% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -49.87% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -43.43% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 28.81% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и GBTC
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.07% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 33.86% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 43.69% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 62.44% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 82.20% | -6.80% |
Сравнение комиссий BKCH и GBTC
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и GBTC
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and GBTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 53.36% for GBTC. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 53.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GBTC.
BKCH is categorized as Technology Equities, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.50% for GBTC.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор