PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с GBTC

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или GBTC.

Основные характеристики


BKCHGBTC
Дох-ть с нач. г.1.67%59.88%
Дох-ть за 1 год140.80%380.89%
Коэф-т Шарпа1.866.17
Дневная вол-ть76.05%61.56%
Макс. просадка-91.80%-89.91%
Current Drawdown-67.73%-2.38%

Корреляция

0.75
-1.001.00

Корреляция между BKCH и GBTC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BKCH и GBTC

С начала года, BKCH показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 59.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024February
-45.10%
105.92%
BKCH
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Сравнение дивидендов BKCH и GBTC

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.30%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Сравнение BKCH c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.86
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
6.17

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 6.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и GBTC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024February
1.86
6.17
BKCH
GBTC

Сравнение просадок BKCH и GBTC

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и GBTC


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-67.73%
0
BKCH
GBTC

Сравнение волатильности BKCH и GBTC

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024February
32.67%
12.70%
BKCH
GBTC