PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCH с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKCHGBTC
Дох-ть с нач. г.-3.49%41.88%
Дох-ть за 1 год92.50%152.54%
Дох-ть за 3 года-21.16%9.76%
Коэф-т Шарпа1.212.70
Дневная вол-ть77.90%57.82%
Макс. просадка-91.80%-89.91%
Текущая просадка-69.37%-25.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BKCH и GBTC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKCH и GBTC

С начала года, BKCH показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 41.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.72%
-16.32%
BKCH
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKCH c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.46
GBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.06

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 2.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и GBTC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
2.70
BKCH
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и GBTC

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.32%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и GBTC

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-69.37%
-25.10%
BKCH
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и GBTC

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.43%
13.51%
BKCH
GBTC