PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCH с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCH с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCH и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCH и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF		-12.18%27.14%18.81%267.06%-85.10%-1.24%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%.

BKCH

1 день
0.47%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-35.21%
1 год
64.27%
3 года*
41.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BKCH vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCH c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCHGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.47

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.41

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.38

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

-0.80

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCH vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCHGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.47

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.67

-0.76

Корреляция

Корреляция между BKCH и GBTC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и GBTC

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BKCH
Global X Blockchain ETF		2.28%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и GBTC

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCHGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-89.91%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-49.55%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.90%

-46.10%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.89%

-43.48%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.78%

23.39%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и GBTC

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCHGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.01%

12.99%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

36.80%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.30%

45.30%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.94%

64.19%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.94%

82.56%

-6.62%