Сравнение BJAN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BJAN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index January. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJAN или VOO.
Основные характеристики
BJAN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | 23.47% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 7.24% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 13.59% |
Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 8.95% | 11.70% |
Макс. просадка | -26.86% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.90% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между BJAN и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и VOO
С начала года, BJAN показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJAN и VOO
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и VOO
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и VOO
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.