PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с PJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BJAN и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.26%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

BJAN

1 день
0.09%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.30%
1 год
14.52%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BUFRPJAN с IVV

Сравнение комиссий BJAN и PJAN

И BJAN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJAN vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.57

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.37

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между BJAN и PJAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и PJAN

Ни BJAN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и PJAN

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-21.25%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.63%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-11.93%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.55%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.76%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.38%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.19%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.60%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

9.87%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

8.91%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.69%

+3.50%