PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

BJAN и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BJAN и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и AJAN

2026 (YTD)20252024
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.73%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPYAJAN с JPST

Сравнение комиссий BJAN и AJAN

И BJAN, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

BJAN vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.34

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.53

-0.70

Корреляция

Корреляция между BJAN и AJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и AJAN

Ни BJAN, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и AJAN

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-4.11%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.34%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.46%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.30%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.63%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и AJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.38%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.72%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

4.42%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

3.86%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

3.86%

+10.33%