PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. BJAN is passively managed, while AJAN is actively managed. Over the past year, BJAN returned 20.82% vs 6.13% for AJAN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и AJAN

2026 (YTD)20252024
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.73%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between BJAN and AJAN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between BJAN and AJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRPAJAN с BALT

Доходность на риск

BJAN vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.61

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.08

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.74

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

13.81

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.74

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BJAN и AJAN

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-4.11%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-2.24%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.09%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.29%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.44%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и AJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.65%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.05%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

2.36%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

3.80%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

3.80%

+10.26%

Сравнение комиссий BJAN и AJAN

И BJAN, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и AJAN

Ни BJAN, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and AJAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJAN has higher volatility (1.40%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, BJAN leads with 20.82% vs 6.13% for AJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BJAN has performed better with a 20.82% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN and AJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJAN and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while AJAN is Options Trading.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор