Сравнение BJAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJAN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.26% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% | 12.54% | 20.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
BJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJAN и VTI
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BJAN vs. VTI — Ранг доходности на риск
BJAN
VTI
Сравнение BJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJAN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.16 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BJAN и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и VTI
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и VTI
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -55.45% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -8.92% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -25.36% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.39% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.08% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.62% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.41% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.75% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.02% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 17.40% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.28% | -4.09% |