Сравнение BJAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index January. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJAN или VTI.
Основные характеристики
| BJAN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.47% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 12.05% |
| Макс. просадка | -26.86% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.90% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между BJAN и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и VTI
С начала года, BJAN показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJAN и VTI
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и VTI
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и VTI
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.