PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.74%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.57%

Correlation

The correlation between BJAN and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between BJAN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и VTI

Секторы
BJAN
VTI

Технологии

36.2%
33.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

BJAN
36.2%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

BJAN
11.9%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
VTI
9.2%

Промышленность

BJAN
8.1%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

BJAN
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

BJAN
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

BJAN
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

BJAN
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BJAN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.38

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.24

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.24

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

14.94

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BJAN и VTI

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-55.45%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.92%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-19.30%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-25.36%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.26%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-8.03%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.93%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и VTI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.90%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

9.13%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

12.17%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

17.40%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

18.30%

-4.24%

Сравнение комиссий BJAN и VTI

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и VTI

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BJAN and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to BJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 10.74% for BJAN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while VTI is Large Cap Blend Equities. BJAN tracks S&P 500, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.03% for VTI.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор