Сравнение BJAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJAN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.35% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% | 12.54% | 20.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BJAN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJAN и SPY
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BJAN vs. SPY — Ранг доходности на риск
BJAN
SPY
Сравнение BJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJAN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.27 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BJAN и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и SPY
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и SPY
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -55.19% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.05% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -24.50% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.53% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.09% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.54% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 3.97%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.35% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.50% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.06% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 17.06% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.92% | -3.73% |