Сравнение BJAN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BJAN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJAN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.35% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% | 12.54% | 20.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
BJAN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJAN и TLT
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BJAN vs. TLT — Ранг доходности на риск
BJAN
TLT
Сравнение BJAN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJAN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.13 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.10 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.06 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.13 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.13 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.37 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.26 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BJAN и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и TLT
BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и TLT
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -48.35% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.23% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -43.70% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -40.23% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -13.62% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.39% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и TLT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.71% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.61% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 11.40% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 15.88% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.93% | -0.74% |