PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.70%/yr vs -6.31%/yr for TLT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

BJAN

1 день
-0.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.04%
6 месяцев
8.66%
1 год
20.54%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.04%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%13.52%

Correlation

The correlation between BJAN and TLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

-0.05

The correlation between BJAN and TLT shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BJAN vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.51

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
0.80

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.65

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

1.63

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.51

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.40

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.26

+0.66

Просадки

Сравнение просадок BJAN и TLT

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-48.35%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.58%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-19.18%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-43.70%

+26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-40.44%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-13.82%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

3.04%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и TLT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 1.43%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.76%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.50%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

9.77%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

15.87%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

14.91%

-0.84%

Сравнение комиссий BJAN и TLT

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и TLT

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and TLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to BJAN (1.43%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.70% vs -6.31% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.70% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while TLT is Government Bonds. BJAN tracks S&P 500, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.15% for TLT.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор