PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJAN с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с MDLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BJAN returned 10.54%/yr vs 1.76%/yr for MDLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.05%.

BJAN

1 день
-0.29%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

MDLZ

1 день
4.60%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.02%
С начала года
16.05%
1 год
-5.80%
3 года*
-2.35%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и MDLZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.50%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.05%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%

Correlation

The correlation between BJAN and MDLZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.33

The correlation between BJAN and MDLZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с SPYBJAN с VTIBJAN с VOO
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

BJAN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.25

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.19

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.22

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

-0.38

+13.79

BJAN vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и MDLZ

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-42.52%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-25.93%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-29.00%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-29.14%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-14.06%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.05%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

15.14%

-13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и MDLZ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.43%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

9.47%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

17.68%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

23.53%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

19.94%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

21.04%

-7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и MDLZ

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.26%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and MDLZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to BJAN (2.43%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs MDLZ's -42.52%.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор